Predicción de la volatilidad mediante el canal de precios
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Los canales de Donchian son herramientas de análisis técnico para medir el nivel de volatilidad de los precios de un valor como la criptomoneda.
La línea superior indica el máximo de un periodo, mientras que la línea inferior muestra los mínimos.
La línea central es la media de los máximos y mínimos más altos.
El canal de Donchian puede actuar como soporte y resistencia dinámicos.
Introducción
Los operadores de criptomonedas utilizan indicadores de análisis técnico para comprender las condiciones actuales del mercado. Las herramientas técnicas también permiten a los inversores encontrar oportunidades de inversión en mercados alternativos. La mayoría de los operadores de criptomonedas y de divisas obtienen señales del mercado utilizando los canales de precios. El indicador de canales de Donchian ayuda a los operadores a entender la volatilidad, las tendencias y el impulso del mercado.
¿Qué es un canal Donchian?
Los canales de Donchian, una herramienta similar a las bandas de Bollinger, es un indicador que mide la volatilidad de los precios del mercado. Se trata de un canal fluctuante que actúa como niveles de resistencia y soporte dinámico basados en los máximos y mínimos de los precios.
El indicador de canales Donchian, desarrollado por Richard Donchian, permite a los operadores detectar niveles de retroceso y rupturas. Es importante señalar que el indicador de canales de Donchian funciona mejor con velas que con gráficos de líneas. La razón es que los candelabros muestran la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo de un activo dentro de un período de negociación.
Estructuralmente, el indicador Donchian Channels consta de tres líneas: la superior muestra el máximo del periodo, mientras que la inferior indica el mínimo. La línea central, también llamada meridiano, indica la media de los máximos y mínimos más altos. Para calcular la línea central, hay que sumar el máximo y el mínimo más alto y dividirlo por dos. A continuación, se utilizan los promedios para trazar la línea central.
Este indicador funciona bien en los mercados con tendencia y en los que se producen variaciones. Curiosamente, es adecuado para diferentes marcos de tiempo. Además, es adecuado para el comercio de diversos tipos de valores como criptomoneda, acciones, divisas, opciones y futuros.
La siguiente figura muestra un indicador de Canales Donchian
El Canal Donchian – Igcom
Como se observa en el diagrama, el indicador de canales de Donchian consta de tres líneas.
¿Cómo calcular los canales de Donchian?
Es muy sencillo calcular el indicador Donchian Channels. Lo primero que debe hacer es establecer el periodo que desea utilizar. Aunque el período por defecto es de 20, puede elegir cualquier otro marco temporal adecuado.
Una vez que tenga el período, identifique el máximo más alto en los n períodos anteriores y trace eso para formar el límite superior. También se toma el mínimo del período anterior y se traza la línea inferior. Para la línea media, se calcula la media de los máximos y mínimos más altos. Para obtenerla, se utiliza la siguiente fórmula.
Línea central: ((banda superior - banda inferior)) ÷ 2)
Recuerde que el número de períodos (n) puede ser de minutos, horas o días. Sin embargo, con las plataformas de negociación modernas no es necesario calcularlos. Las plataformas utilizan sus sistemas de software para crear el indicador de canales de Donchian.
Cómo funcionan los canales de Donchian
Básicamente, el canal se ensancha o se estrecha en función de las fluctuaciones del precio del activo. Cuando la volatilidad del precio del activo es alta, el canal se ensancha. Por el contrario, si la volatilidad es baja, el canal se estrecha. Basándose en este comportamiento, los operadores pueden adoptar diferentes estrategias de negociación, como la negociación de la ruptura. Ilustrémoslo con el siguiente diagrama.
Cambios en los canales de Donchian - Tecnologías comerciales
Como se observa en el diagrama, la volatilidad es baja en el punto A porque el canal allí es más estrecho que en la mayoría de los puntos. Sin embargo, la volatilidad es alta en el punto B ya que el canal es amplio.
¿Cómo utilizar el canal de Donchian?
Hay varias estrategias que un operador puede utilizar.
Soporte y resistencia dinámicos
Durante los mercados en tendencia, el indicador de canales de Donchian ayuda a los operadores a identificar los niveles de soporte y resistencia. Esto se debe a que las líneas superior e inferior cambian constantemente en función de las condiciones del mercado. A diferencia de otros niveles de soporte y resistencia, como los pivotes, los máximos y los mínimos, que pueden permanecer estáticos durante largos periodos. Por ejemplo, los operadores pueden tomar la línea superior como un nivel de resistencia y basar sus decisiones comerciales en ella.
Aplanamiento de las bandas
El aplanamiento de la línea superior y de la línea inferior suele indicar oportunidades de compra y de venta. La razón es que el aplanamiento de la línea indica un posible cambio de tendencia. Una buena confirmación es cuando el precio se mueve por encima o por debajo de la línea central. El siguiente gráfico muestra el aplanamiento de las líneas superior e inferior.
Aplanamiento de las líneas del canal de Donchian – Daytradetheworld
Si la línea superior se aplana, es una señal de venta, a menos que se produzca una ruptura. Por otro lado, si la línea inferior se aplana es una señal de compra, a menos que haya una ruptura.
Operar en la línea central
En un mercado con tendencia, los operadores pueden operar con la línea central. Si el precio de la criptodivisa sube por encima de la línea central, el operador puede abrir una posición; en cambio, si el precio cruza por debajo de la línea central, es una señal de venta. Lo importante en ambos casos es comprobar la confirmación antes de ir en largo o en corto.
El siguiente gráfico muestra claramente cómo se puede entrar o salir de las posiciones de negociación utilizando señales basadas en la línea central.
Operar en la línea central- Elearnmarkets
Fíjese en las señales de compra y venta que genera el canal utilizando la línea central. Estas muestran puntos de compra y venta fiables.
Estrategia de ruptura
Cuando el precio del activo cruza por encima de la línea central es una señal alcista. Si el impulso alcista aumenta, el precio puede alcanzar la línea superior, lo que constituye una señal de venta. Sin embargo, a veces el precio puede romper por encima de la línea superior. Si esto sucede, es mejor mantener la posición larga abierta. Sin embargo, es mejor evitar las falsas rupturas. El siguiente diagrama ilustra una ruptura.
Ruptura del canal de Donchian – Igcom
Como se puede observar las velas han cruzado por encima de la línea superior, mostrando rupturas. La misma situación se produce con las rupturas bajistas como indica el siguiente diagrama.
Fuga de Donchian – Igcom
El gráfico muestra rupturas bajistas. Como resultado, un operador puede ir en corto ya que la tendencia bajista va a continuar.
Operar con retrocesos
Los operadores también pueden operar con éxito en los retrocesos utilizando el indicador Donchian Channels. Por ejemplo, si la tendencia del precio por encima de la línea central retrocede y rebota en esa línea, el operador puede abrir una posición larga.
Fijación de los límites de pérdidas
Los operadores suelen utilizar el indicador de canales de Donchian para fijar los stop loss. De hecho, fijan el stop loss justo por debajo de la línea inferior. Por lo tanto, el canal de Donchian es una herramienta esencial para gestionar los riesgos de las operaciones.
Fijación de stops de pérdidas – Learnbybit
Un operador puede establecer las pérdidas de parada en los puntos indicados: A, B y C.
Canal de precios en Gate.io
En Gate.io los operadores utilizan un canal de precios que funciona de forma similar al canal de Donchian. El diagrama siguiente muestra el canal de precios, con tres líneas como hemos comentado.
Canal de precios - Gate.io
No es necesario hacer ningún cálculo. Todo lo que tiene que hacer es pulsar el botón “PC” que encontrará debajo del gráfico de operaciones como se indica a continuación. El canal de precios aparecerá en su gráfico.
Canal de precios en Gate.io - Gate.io
El canal de precios anterior ayuda a los operadores a tomar decisiones de salida y entrada.
Conclusión
No cabe duda de que el indicador de los canales de Donchian es una importante herramienta de negociación tanto para los principiantes como para los profesionales. Ayuda a mostrar la volatilidad del precio de un activo. Sin embargo, en algunos casos se encuentran herramientas de análisis técnico similares como los canales de precios.
